What can price volatility tell us about market efficiency? Conditional heteroscedasticity in historical commodity price series

Peter Foldvari, Bas van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-186
TijdschriftCliometrica
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit